Dersin kodu

 EKO 419

Dersin adı

 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

Dersin web sayfası

 www.math-stat.net/eko419.htm

Dersi veren öğretim elemanı

 Dr. Öğr. Ü. Yakup Arı

İletişim

 yakup.ari@alanya.edu.tr

Ofis Saatleri

Perşembe 16:30-17:30

 

 

 

Çalışma Veri Setleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi

Türkiye Verileri (Diğer Kaynaklar)

 

Ödevler ve Sınavlar

Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı (%?)  tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır. Ödevlerin ağırlığı sınıfın  başarı durumuna göre belirlenecektir.

 

Dersin Amacı

Öğrenci,

Zaman serisi verilerinin temel analizini öğrenir;

Zaman serisi regresyonunda temel kavramları öğrenir;

otomatik gerici ve model ortalama modellerini öğrenir;

Model karşılaştırma ve volatilite modellerinin temel kavramlarını öğrenir;

GRETL'i ve Eviews’i zaman serisi verilerinin hesaplanması, görselleştirilmesi ve analizi için kullanır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

ARMA modellerinin stokastik süreçlerinin analizi ve modellenmesinde öğrenciler ustalaşacak, volatilite modellerini tanıyacak, ekonomi ve finans alanındaki uygulamalarını anlayacaklardır. Dikkate alınan yöntemler ve modeller, gerçek ekonomik ve finansal veriler ve GRETL/ Eviews kullanılarak pratik olarak benimsenecektir.

 

Ders Kitabı ve Diğer Kaynaklar

 Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, 2017,

Yazar: Mehmet Çınar , Mustafa Sevüktekin

Yayınevi : Dora Yayıncılık

 

Ruey S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition (Wiley, 2010).

 

Zaman Serileri Analizi, 2010,

Yazar: Yılmaz Akdi

Yayınevi : Gazi Kitabevi

 

DERS PLANI

  • FİNANSAL BİLGİLER VE ÖZELLİKLERİ (Varlık Getirileri, Zımni Oynaklık)

  • FİNANSAL ZAMAN SERİSİ İÇİN DOĞRUSAL MODELLER (Durağanlık, Korelasyon ve Otokorelasyon Fonksiyonu, Beyaz Gürültü ve Doğrusal Zaman Serileri

  • Basit Otoregresif (AR) Modeller

  • Basit Hareketli Ortalama (MA) Modelleri

  • Basit ARMA Modelleri

  • Birim-Kök Durağanlık

  • Üstel Yumuşatma

  • Ara Sınav

  • Mevsimsel Modeller

  • Zaman Serisi Hataları ile Regresyon Modelleri

  • Uzun Bellek Modelleri

  • Model Karşılaştırma ve Ortalama

  • VARLIK VOLATİLİTESİ VE VOLATİLİTE MODELLERİ (ARCH Etkisi Testi, ARCH Modeli)

  • GARCH Modeli

  • Final Sınavı

Önemli Not

Dönem içerisinde ders kaynakları ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.