Çalışma Veri Setleri
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK)
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım
Sistemi
Türkiye
Verileri (Diğer Kaynaklar)
Ödevler ve
Sınavlar
Ara Sınav (%40) ve Final Sınavı
(%60) tarihleri duyurusu daha sonra yapılacaktır.
Dersin Amacı
Öğrenci,
Zaman serisi verilerinin
temel analizini öğrenir;
Zaman serisi regresyonunda
temel kavramları öğrenir;
otomatik gerici ve model
ortalama modellerini öğrenir;
Model karşılaştırma ve
volatilite modellerinin temel kavramlarını öğrenir;
GRETL'i ve Eviews’i zaman
serisi verilerinin hesaplanması, görselleştirilmesi ve
analizi için kullanır.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
ARMA modellerinin
stokastik süreçlerinin analizi ve modellenmesinde
öğrenciler ustalaşacak, volatilite modellerini
tanıyacak, ekonomi ve finans alanındaki uygulamalarını
anlayacaklardır. Dikkate alınan yöntemler ve modeller,
gerçek ekonomik ve finansal veriler ve GRETL/ Eviews
kullanılarak pratik olarak benimsenecektir.
Ders Kitabı ve Diğer
Kaynaklar
-
İstanbul Üniversitesi İSUZEM
Zaman Serisi Ders Notları
-
Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri Zaman
Serisi Analizi
-
Ekonometrik Zaman
Serileri Analizi, 2017, Yazar: Mehmet Çınar ,
Mustafa Sevüktekin, Dora Yayıncılık
-
Ruey S. Tsay, Analysis of
Financial Time Series, 3rd edition (Wiley, 2010).
-
Zaman Serileri Analizi,
2010, Yazar: Yılmaz Akdi, Yayınevi : Gazi Kitabevi
DERS PLANI
-
FİNANSAL BİLGİLER VE
ÖZELLİKLERİ (Varlık Getirileri, Zımni Oynaklık)
-
FİNANSAL ZAMAN SERİSİ
İÇİN DOĞRUSAL MODELLER (Durağanlık, Korelasyon ve
Otokorelasyon Fonksiyonu, Beyaz Gürültü ve Doğrusal
Zaman Serileri
-
Basit Otoregresif (AR)
Modeller
-
Basit Hareketli
Ortalama (MA) Modelleri
-
Basit ARMA Modelleri
-
Birim-Kök Durağanlık
-
Üstel Yumuşatma
-
Ara Sınav
-
Mevsimsel Modeller
-
Zaman Serisi Hataları
ile Regresyon Modelleri
-
Uzun Bellek Modelleri
-
Model Karşılaştırma ve
Ortalama
-
VARLIK VOLATİLİTESİ VE
VOLATİLİTE MODELLERİ (ARCH Etkisi Testi, ARCH
Modeli)
-
GARCH Modeli
-
Final Sınavı